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债券久期到底在看什么：票息、到期日和利率敏感度
两只到期日相同的债券，利率上行时的跌幅可以差很远。久期就是把这种差异变成可比数字的工具：它不是到期日，而是利率敏感度的近似量度。本文按 FINRA 与 SEC 投资者材料的口径，拆解久期的含义、近似估算法与它管不到的风险。